S6赛季重量组亚军:疫情下,如何进行风控与资金管理?

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S6赛季重量组亚军:疫情下,如何进行风控与资金管理?

作为一名95后的“后浪”,@世迈资管 已经成为行业中备受关注的交易员,他也是量化交易分析师,同时担任瑞讯银行签约资产管理人。作为世迈资管创始人及技术总监,他一直从事机构级量化交易系统及风控系统研发。

他拥有7年的交易经历,其中包括3年半的业余交易,3年半的全职交易。业余交易阶段主要涉及国内证券及期货市场交易;全职交易阶段主职量化交易,涉及差价合约交易、国际期货、贵金属等。

不仅如此,他更是 FOLLOWME 《我是交易员》全球职业联赛推荐大使,并且在 S6 赛季斩获重量组亚军。首场《我是交易员》全球巡讲深圳站上,我们特邀这位交易场上的年轻血液,希望他结合自身丰富的交易经历,与大家分享在疫情时代下的风控与资金管理方式。

S6赛季重量组亚军:疫情下,如何进行风控与资金管理?

两类交易者

在今年整体疫情环境之下,市场有很多90后开始成为新生主力军。越来越多新晋交易者和投资者涌入金融二级市场,证券和差价合约交易市场是最直接的两个选择。这些交易者大概分为两类,一类是急功近利者,一类是理性理智者

活跃在社区时,我看到一些“网红”,他们就是典型的急功近利者。他们发布的内容和动态,体现出想一本万利的心态,用几百美元盈利几百万美元,这样的言论其实不在少数。交易不是没有奇迹,只是这些财富和盈利需要通过更清晰的认知来获得,单纯凭借运气赚到的利润,最后也会亏损掉。当然剩下的大部分人还是比较理性的,都希望在合理范围内盈利。

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资金管理和风控的必要性

从交易小白到稳定盈利,需要很多不同的交易方式来验证交易逻辑,他需要运用某些指标、方式并尝试多次,才能找到适合于自己能长期稳定盈利的方式。

过往的行情偏震荡,较为稳定的大环境下可能更容易通过技术面去验证自己的交易逻辑,但是依然避免不了在亏损中总结不足、改变不足。

今年受到疫情和大环境的影响,很多行情会因为消息面和市场情绪影响波动较大,还有很多不确定性因素,让实践测试自己的逻辑更为困难。

基础的资金管理和风控的好处是什么呢?

首先,你可以避免突发极端行情下的爆仓

其次,更好地安排自己的仓位、品种、交易方式

第三,有更多的弹药去实践自己的交易逻辑。资金总是有限的,比如现在你有1万美元,在这过程中如果没有做好资金管理,也许你试错2波就没有了。但如果你做了资金管理,将这1万美元每次分成1千,你就会有十次试错的机会,也能有计划安排每次应该如何验证你的策略。

第四,更好地了解自己的交易风险和回撤空间。我们做资管的,其实并不是最看重利润,资方合作要求时最看重的是回撤。

S6赛季重量组亚军:疫情下,如何进行风控与资金管理?图为@世迈资管

资金计算

不知道以下问题,大家是否都知道答案。

第一、你的账户实际交易时用的资金,究竟是怎么计算的?

第二、你的账户的品种是否有隐性风险?

第三、什么是预付款比例,你的账户究竟用了多少预付款比例?

第四、作为交易者,你是否清楚了解所使用的平台,资金的强平比例是多少?

我身边有很多人,有的甚至做了两年交易对资金计算还不了解。这好比计算一道数学题,但是如果连基本的加减乘除都不会就开始讨论算法,这是根本算不出来的。如果你是个交易员,了解清楚这些最基础的知识,就能更好地给客户服务,维护好与客户的关系。

S6赛季重量组亚军:疫情下,如何进行风控与资金管理?

这个图,左边圈起来的是平台提供的一些交易品种。虽然我们的交易账户都是用美元做结算,但是按品种来做资金计算的。

S6赛季重量组亚军:疫情下,如何进行风控与资金管理?

举个简单的例子:这是8月上旬的截图,1手欧美是10万欧元的计价,当时的买卖价是1.16附近,根据当时的汇率,算回当时10万欧元所动用的实际是 116,000 美元。假设400倍杠杆,用 116,000 除以400,算出交易1手欧美是290美元的资金。

1手=100,000 EUR=116,000 USD

116,000÷400(杠杆)=290 USD

1=290 USD

0.1=29 USD

0.01=2.9 USD

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如果是黄金,计价会有点不一样,按照100盎司1手计算。黄金波动很大,交易商为了保证风险,设置了2倍预付款比例。杠杆并没有400,只有200,所以用 189,000 除以200,得出的是1手黄金的资金是946.5 美元。

1手=100 XAU = 189,300 USD

189,300÷200(杠杆)=946.5 USD

1=946.5 USD

0.1=94.65 USD

0.01=9.4 USD

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根据8月3日的汇率,我给大家计算了一下各品种的资金。

合约细则里的秘密

大家打开合约,可以查看更多合约的细节。

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锁仓预付款。有一些平台或 ECN 账户锁仓是依然需要 50,000 万的预付款即50%。

预付款百分比。面对极端行情,个别平台会发邮件通知预付款变更,如果没有收到需时刻留意。有很多交易者开了账户但从不看邮箱,当账户出现了问题才指责平台。

买单调期库存费。了解自己交易的方向的库存费如何,万一需要长久持单,套单库存费会有额外风险。

日库存费。一般是国内星期四凌晨会收取3倍库存费。

这些数据可能有很多交易者经常看到,但却从不知道这个比例究竟是怎么算出来的。实际上,公式如下:

余额-浮动盈亏=净值

净值-已用预付款(保证金)=可用预付款

账户净值÷已用预付款*100%=预付款比例

券商强平预付款比例100%、50%、30%

大部分 MT4 预付款低于200的时候就会变得很紧促,多数平台100强平。如果现在预付款低于100它就会强平掉你最大的订单,不够的话会持续给你平仓。

货币相关性

很多交易者并不只交易一个品种,在多个品种中怎么选择也是一门学问,而货币的相关性可以帮助你选择。在搜索引擎中大家可以查询到实时的数据进行对比,比如欧美和澳美这两种趋势很接近,那么它们之间就是有相关性;澳纽和欧美不管是从短周期看也好,还是从长周期看也好,都可以看出没有太大的相关性;而欧美和美加是负相关性,一个在涨一个在跌。

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利用好货币相关性,可以消除强负相关的交易。做了涨的欧美,空的美加,这是没意义的,除非是为了保住利润。我们还可以利用偏弱相关交易分散风险。做了欧美,再做一个0相关值,一个走趋势,一个震荡行情。最后还可以利用强正相关交易加大杠杆。

@世迈资管 总结了他的丰富经验,并将他对于交易的思考和掌握的知识与大家倾情分享。后疫情时代,风控和资金管理的重要性尤为突出。

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