【兴证金工于明明徐寅团队】水晶球20200629:市场情绪维持谨慎

原标题:【兴证金工于明明徐寅团队】水晶球20200629:市场情绪维持谨慎

市场情绪维持谨慎

兴证期权水晶球20200629

目标日期:2020.06.30(周二)

简明观点:期权市场数据表明认购认沽期权波动率价差的边际变化指标表现乐观,认购期权隐含波动率斜率、最近一日波动率风险溢价的边际变化指标表现中性,最近三日波动率风险溢价、波动率期限结构的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。

上个交易日期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、认购认沽期权波动率价差的边际变化、最近一日波动率风险溢价的边际变化、波动率期限结构的边际变化指标表现中性,最近三日波动率风险溢价指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。从标的日内走势来看,全天呈小幅震荡下行走势,最终标的全天下跌0.71%,50指数下跌0.61%,标的走势符合水晶球指数的预期。

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截止到周一市场收盘,兴证期权水晶球择时指数维持4分(情绪偏谨慎),期权市场数据表明认购认沽期权波动率价差的边际变化指标表现乐观,认购期权隐含波动率斜率、最近一日波动率风险溢价的边际变化指标表现中性,最近三日波动率风险溢价、波动率期限结构的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。

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附表

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证券研究报告:《市场情绪维持谨慎——兴证期权水晶球预测日报20200629》

对外发布时间:2020年6月29

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